I denne utredningen har vi gjennomført et event-studie for 11 forskjellige land, for å avdekke
om renteendringer utført av de respektive landenes sentralbank har en statistisk signifikant
påvirkning på bankaksjene i hjemlandet.
Hovedfunnet i oppgaven er at det virker å eksistere en signifikant unormal avkastning ved
rentekutt, i enkelte land. Ved renteøkninger finner vi derimot ingen signifikante resultater. Vi
har argumentert for at funnene avhenger av finanskrisen, dette får vi delvis støtte for i vår
regresjonsanalyse.
I analysen har tilstedeværelsen av clustering i datasettet medført en krevende metodologisk
utfordring. Dette kan lede til feil forkastelse og aksept av nullhypotesen, og vi har følgelig
opptrådd med forsiktighet i forhold til å trekke bastante konklusjoner i analysen
