Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias

Abstract

En estas páginas se estudia el siguiente problema clave en la gestión del riesgo de carteras financieras formadas por un número arbitrario de activos: la determinación de los pesos porcentuales de cada uno de los activos que forman la cartera, de manera que se minimice el riesgo global de la inversión. Para ello, se asume que se conoce los retornos individuales esperados de cada uno de los activos de la cartera, así como las correlaciones estadísticas de dichos retornos.Cortés López, JC.; Navarro Quiles, A. (2016). Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias. http://hdl.handle.net/10251/69156DE