Riassunto: Nel presente lavoro viene proposto un approccio per la individuazione di break strutturali in serie temporali quando si dispone di serie esplicative. Il metodo si articola in uno schema iterativo basato sull'uso alternato della analisi canonica e della regressione ad albero. In particolare, l'informazione contenuta nelle serie esplicative viene sintetizzata, a mezzo della analisi canonica, in combinazioni lineari. Queste ultime sono successivamente impiegate come covariate nella regressione ad albero in cui la variabile di rispostaè la serie temporale di cui si desiderano identificare i break strutturali. La proposta sarà illustrata mediante uno studio di simulazione
