Practical estimation methods for linked employer-employee data

Methods for the analysis of linked employer-employee data are not yet available in standard econometrics packages. In this paper, we make the fixed-effects methods developed originally by Abowd, Kramarz, Margolis and others more accessible, where possible, and show how they can be implemented in Stata. To illustrate these techniques, we give an example using German linked data. There is a caveat: when the number of plants is prohibitively large and the investigator wants to estimate the correlation between the worker and firm unobserved heterogeneities, the regressionbased techniques discussed are not feasible. In this version of the paper, we replace our earlier Two-Step estimator by a Classical Minimum Distance estimator. -- Die Analyse von zusammengefügten Personen- und Firmendaten ist bisher nicht in die Statistiksprogramme integriert worden. In dem vorliegenden Beitrag werden die ursprünglich von Abowd, Kramarz, Margolis u.a. entwickelten Analyseverfahren aufbereitet und, sofern möglich, wird gezeigt, wie diese in Stata implementiert werden können. Die vorgestellten Methoden werden mit einem kombinierten Firmen-Beschäftigtendatensatz (LIAB) aus Deutschland veranschaulicht. Es gibt jedoch eine Einschränkung: sofern die Anzahl der Firmen sehr großist und man die Korrelation zwischen den unbeobachtbaren Personen- und Firmenheterogenitäten schätzen möchte, können die in diesem Papier vorgestellten Regressionstechniken nicht verwendet werden. In dieser Fassung des Papiers wird der in der vorherigen Version verwendete 2-Stufen-Schätzer durch einen ?Classical Minimum Distance?-Schätzer ersetzt.linked employee-employer panel data,fixed effects

Practical estimation methods for linked employer-employee data

Methods for the analysis of linked employer-employee data are not yet available in standard econometrics packages. In this paper, we make the fixed-effects methods developed orginally by Abowd, Kramarz, Margolis and others more accessible, where possible, and show how they can be implemented in Stata. To illustrate these techniques, we give an example using German linked data. There is a caveat: when the number of plants is prohibitively large and the investigator wants to estimate the correlation between the worker and firm unobserved heterogeneities, the regression-based techniques discussed are not feasible. We also report an estimate of the correlation of zero. -- Die Analyse von zusammengefügten Personen- und Firmendaten ist bisher nicht in die Statistiksprogramme integriert worden. In dem vorliegenden Beitrag werden die ursprünglich von Abowd, Kramarz, Margolis u.a. entwickelten Analyseverfahren aufbereitet und, sofern möglich, wird gezeigt, wie diese in Stata implementiert werden können. Die vorgestellten Methoden werden mit einem kombinierten Firmen-Beschäftigtendatensatz (LIAB) aus Deutschland veranschaulicht. Es gibt jedoch eine Einschränkung: sofern die Anzahl der Firmen sehr groß ist und man die Korrelation zwischen den unbeobachtbaren Personen- und Firmenheterogenitäten schätzen möchte, können die in diesem Papier vorgestellten Regressionstechniken nicht verwendet werden. In Übereinstimmung mit anderen Studien finden wir ebenfalls eine Korrelation von Null.linked employee-employer panel data,fixed effects

The Takeover and Selection Effects of Foreign Ownership in Germany : An Analysis Using Linked Worker-Firm Data

We use a linked employer-employee data set from Germany to estimate the wage effect of foreign-affiliates in East and West Germany. In addition, the wage effects of the large number of West German affiliates which are located in East Germany are also considered. The implemented techniques allow us to control both for worker- and plant-level unobserved components of earnings. We find large selection effects both in terms of worker and firm unobserved components of wages. The selection effect is larger for East German plants. Once it is taken into account, the genuine takeover effect is small and in some cases insignificantly different from zero. In contrast to the selection effect, the takeover effect is slightly larger in West Germany, where it amounts to 2.7 %. -- Mit einem deutschen kombinierten Betriebs-Beschäftigten-Datensatz wird analysiert, ob Betriebe im ausländischen Eigentum höhere Löhne zahlen. Auch werden Lohndifferentiale von ostdeutschen Betrieben in westdeutschem Eigentum untersucht. Die verwendeten Schätzmethoden erlauben es, für jeweils unbeobachtbare Personen- und Betriebsheterogenitäten zu kontrollieren. Bezüglich beider Komponenten werden große Selektionseffekte gefunden, wobei diese für ostdeutsche Betriebe größer sind. Der verbleibende (wahre) Übernahmeeffekt ist gering und teilweise nicht signifikant von Null verschieden. Im Gegensatz zum Selektionseffekt ist der Übernahmeeffekt etwas größer für Westdeutschland, wo er 2,7% beträgt.foreign ownership,wages,linked employer-employee data

High wage workers and low wage firms : negative assortative matching or statistical artefact?

In the empirical literature on the estimation of firm and worker heterogeneity using linked employer-employee data, unobserved worker quality appears to be negatively correlated with unobserved firm quality. We investigate the possibility that this is simply caused by standard estimation error and develop formulae that show that the estimated correlation is biased downwards if there is true positive assortative matching and when any conditioning covariates are uncorrelated with the firm and worker fixed effects. This result applies to any two-way (or higher) error-components model estimated by fixed-effects methods. We apply these bias corrections to a large German linked employer-employee dataset. We find that although the biases can be considerable, they are not sufficiently large to remove the negative correlation entirely. -- Auf der Basis von zusammengefügten Betriebs- und Personendaten findet sich in der empirischen Literatur eine negative Korrelation zwischen den unbeobachteten Eigenschaften von Beschäftigten und denen von Betrieben. Wir zeigen formal, dass die geschätzte Korrelation nach unten verzerrt ist, sofern ein positives Matching existiert und sofern die übrigen Kovariate mit den Betriebs- und Beschäftigten Fixed Effects unkorreliert sind. Dieses Ergebnis kann allgemein auf jedes mehrdimensionale Fixed Effects Modell übertragen werden. Für kombinierte Firmen-Beschäftigtendaten aus Deutschland finden wir eine beträchtliche Verzerrung in der geschätzten Korrelation. Diese ist jedoch nicht groß genug, um die ermittelte negative Korrelation vollständig erklären zu können.linked employee-employer panel data,biases,fixed-effects

Practical estimation methods for linked employer-employee data

Methods for the analysis of linked employer-employee data are not yet available in standard econometrics packages. In this paper, we make the fixed-effects methods developed originally by Abowd, Kramarz, Margolis and others more accessible, where possible, and show how they can be implemented in Stata. To illustrate these techniques, we give an example using German linked data. There is a caveat: when the number of plants is prohibitively large and the investigator wants to estimate the correlation between the worker and firm unobserved heterogeneities, the regressionbased techniques discussed are not feasible. In this version of the paper, we replace our earlier Two-Step estimator by a Classical Minimum Distance estimator.Die Analyse von zusammengefügten Personen- und Firmendaten ist bisher nicht in die Statistiksprogramme integriert worden. In dem vorliegenden Beitrag werden die ursprünglich von Abowd, Kramarz, Margolis u.a. entwickelten Analyseverfahren aufbereitet und, sofern möglich, wird gezeigt, wie diese in Stata implementiert werden können. Die vorgestellten Methoden werden mit einem kombinierten Firmen-Beschäftigtendatensatz (LIAB) aus Deutschland veranschaulicht. Es gibt jedoch eine Einschränkung: sofern die Anzahl der Firmen sehr großist und man die Korrelation zwischen den unbeobachtbaren Personen- und Firmenheterogenitäten schätzen möchte, können die in diesem Papier vorgestellten Regressionstechniken nicht verwendet werden. In dieser Fassung des Papiers wird der in der vorherigen Version verwendete 2-Stufen-Schätzer durch einen ?Classical Minimum Distance?-Schätzer ersetzt

Migration and imperfect labor markets: Theory and cross-country evidence from Denmark, Germany and the UK

We investigate the labor market effects of immigration in Denmark, Germany and the UK, three countries which are characterized by considerable differences in labor market institutions and welfare states. Institutions such as collective bargaining, minimum wages, employment protection and unemployment benefits affect the way in which wages respond to labor supply shocks, and, hence, the labor market effects of immigration. We employ a wage-setting approach which assumes that wages decline with the unemployment rate, albeit imperfectly. We find that wage flexibility is substantially higher in the UK compared to Germany and, in particular, Denmark. As a consequence, immigration has a much larger effect on the unemployment rate in Germany and Denmark, while the wage effects are larger in the UK. Moreover, the elasticity of substitution between natives and foreign workers is high in the UK and particularly low in Germany. Thus, the preexisting foreign labor force suffers more from further immigration in Germany than in the UK

Practical estimation methods for linked employer-employee data

Methods for the analysis of linked employer-employee data are not yet available in standard econometrics packages. In this paper, we make the fixed-effects methods developed orginally by Abowd, Kramarz, Margolis and others more accessible, where possible, and show how they can be implemented in Stata. To illustrate these techniques, we give an example using German linked data. There is a caveat: when the number of plants is prohibitively large and the investigator wants to estimate the correlation between the worker and firm unobserved heterogeneities, the regression-based techniques discussed are not feasible. We also report an estimate of the correlation of zero. In this version of the paper, we replace our earlier Two-Step estimator by a Classical Minimum Distance estimator

Practical estimation methods for linked employer-employee data

"Methods for the analysis of linked employer-employee data are not yet available in standard econometrics packages. In this paper, we make the fixed-effects methods developed orginally by Abowd, Kramarz, Margolis and others more accessible, where possible, and show how they can be implemented in Stata. To illustrate these techniques, we give an example using German linked data. There is a caveat: when the number of plants is prohibitively large and the investigator wants to estimate the correlation between the worker and firm unobserved heterogeneities, the regression-based techniques discussed are not feasible." (authjors abstract

Practical estimation methods for linked employer-employee data

Methods for the analysis of linked employer-employee data are not yet available in standard econometrics packages. In this paper, we make the fixed-effects methods developed orginally by Abowd, Kramarz, Margolis and others more accessible, where possible, and show how they can be implemented in Stata. To illustrate these techniques, we give an example using German linked data. There is a caveat: when the number of plants is prohibitively large and the investigator wants to estimate the correlation between the worker and firm unobserved heterogeneities, the regression-based techniques discussed are not feasible. We also report an estimate of the correlation of zero.Die Analyse von zusammengefügten Personen- und Firmendaten ist bisher nicht in die Statistiksprogramme integriert worden. In dem vorliegenden Beitrag werden die ursprünglich von Abowd, Kramarz, Margolis u.a. entwickelten Analyseverfahren aufbereitet und, sofern möglich, wird gezeigt, wie diese in Stata implementiert werden können. Die vorgestellten Methoden werden mit einem kombinierten Firmen-Beschäftigtendatensatz (LIAB) aus Deutschland veranschaulicht. Es gibt jedoch eine Einschränkung: sofern die Anzahl der Firmen sehr groß ist und man die Korrelation zwischen den unbeobachtbaren Personen- und Firmenheterogenitäten schätzen möchte, können die in diesem Papier vorgestellten Regressionstechniken nicht verwendet werden. In Übereinstimmung mit anderen Studien finden wir ebenfalls eine Korrelation von Null

The Takeover and Selection Effects of Foreign Ownership in Germany : An Analysis Using Linked Worker-Firm Data

We use a linked employer-employee data set from Germany to estimate the wage effect of foreign-affiliates in East and West Germany. In addition, the wage effects of the large number of West German affiliates which are located in East Germany are also considered. The implemented techniques allow us to control both for worker- and plant-level unobserved components of earnings. We find large selection effects both in terms of worker and firm unobserved components of wages. The selection effect is larger for East German plants. Once it is taken into account, the genuine takeover effect is small and in some cases insignificantly different from zero. In contrast to the selection effect, the takeover effect is slightly larger in West Germany, where it amounts to 2.7 %.Mit einem deutschen kombinierten Betriebs-Beschäftigten-Datensatz wird analysiert, ob Betriebe im ausländischen Eigentum höhere Löhne zahlen. Auch werden Lohndifferentiale von ostdeutschen Betrieben in westdeutschem Eigentum untersucht. Die verwendeten Schätzmethoden erlauben es, für jeweils unbeobachtbare Personen- und Betriebsheterogenitäten zu kontrollieren. Bezüglich beider Komponenten werden große Selektionseffekte gefunden, wobei diese für ostdeutsche Betriebe größer sind. Der verbleibende (wahre) Übernahmeeffekt ist gering und teilweise nicht signifikant von Null verschieden. Im Gegensatz zum Selektionseffekt ist der Übernahmeeffekt etwas größer für Westdeutschland, wo er 2,7% beträgt