TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU HẠT CAO SU

Mục tiêu của nghiên cứu này là tổng hợp diesel sinh học từ một loại dầu thực vật không ăn được đó là dầu hạt cao su (RSO). Dầu hạt cao su dạng thô thường chứa nhiều chất bẩn và có hàm lượng acid béo tự do cao. Vì vậy, một quá trình gồm ba giai đoạn: xử lý sơ bộ dầu thô với methanol, ester hóa xúc tác acid và transester hóa xúc tác base đã được nghiên cứu để chuyển CRSO thành những mono?ester. Những yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng như tỷ lệ mol (methanol/dầu), hàm lượng xúc tác, nhiệt độ và thời gian phản ứng đã được khảo sát. Chất lượng của biodiesel được đánh giá thông qua việc xác định những tính chất quan trọng như: tỷ trọng tại 15oC, độ nhớt động học tại 40oC, chỉ số acid (AV), chỉ số iot (IV), thành phần acid béo, độ bền oxi hóa (OS), hàm lượng methyl ester, ăn mòn lá đồng (50oC, 3h), chỉ số cetane (CN), hàm lượng glycerin tự do, hàm lượng glycerin tổng và hàm lượng methanol

NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY NITƠ VÀ PHỐT PHO TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự tích lũy nitơ và phốt pho trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu đã triển khai trên 6 ao lót bạt, nuôi tôm thẻ chân trắng với mật độ 150 con m-2. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng một lượng lớn nitơ và phốt pho được cung cấp vào ao nuôi chủ yếu là từ thức ăn lần lượt chiếm đến 92 % và 94,5 %, còn lại từ con giống và nước cấp chỉ chiếm tỷ lệ thấp, đối với nitơ là 8%, trong đó 7,998 % từ nguồn nước cấp và con giống là 0,002 %, đối với phốt pho là 5,5 %, trong đó từ con giống là 0,001%, từ nước cấp là 5,499 %.  Khả năng chuyển đổi và tích lũy nitơ và phốt pho của tôm nuôi trong mô hình này lần lượt là 30 % và 9 %. Lượng lớn nitơ tôm không hấp thụ được thải ra ngoài môi trường chiếm 70 %, trong đó nước thải chiếm 54 % và trong bùn chiếm 11 %, nitơ thất thoát là 5 %. Phốt pho thải ra ngoài môi trường nước và bùn đáy lần lượt là 20 % và 40 %, lượng phốt pho thất thoát không xác định được chiếm tỷ lệ 31 % của tổng Phốt pho đầu vào. Trung bình để sản xuất ra 1 tấn tôm thương phẩm sẽ thải ra môi trường là 88 kg nitơ và 19 kg phốt pho. Từ khóa: nitơ, phốtpho, tích lũy, tôm thẻ chân trắng

Análise da volatilidade de séries financeiras segundo a modelagem da família GARCH

O conhecimento do risco de ativos financeiros é de fundamental importância para gestão ativa de carteiras, determinação de preços de opções e análise de sensibilidade de retornos. O risco é medido através da variância estatística e há na literatura diversos modelos econométricos que servem a esta finalidade. Esta pesquisa contempla o estudo de modelos determinísticos de volatilidade, mais especificamente os modelos GARCH simétricos e assimétricos. O período de análise foi dividido em dois: de janeiro de 2000 à fevereiro de 2008 e à outubro de 2008. Tal procedimento foi adotado procurando identificar a influência da crise econômica originada nos EUA nos modelos de volatilidade. O setor escolhido para o estudo foi o mercado de petróleo e foram escolhidas as nove maiores empresas do setor de acordo com a capacidade produtiva e reservas de petróleo. Além destas, foram modeladas também as commodities negociadas na Bolsa de Valores de Nova York: o barril de petróleo do tipo Brent e WTI. A escolha deste setor deve-se a sua grande importância econômica e estratégica para todas as nações. Os resultados encontrados mostraram que não houve um padrão de modelo de volatilidade para todos os ativos estudados e para a grande maioria dos ativos, há presença de assimetria nos retornos, sendo o modelo GJR (1,1) o que mais prevaleceu, segundo a modelagem pelo método da máxima verossimilhança. Houve aderência, em 81% dos casos, dos ativos a um determinado modelo de volatilidade, alterando apenas, como eram esperados, os coeficientes de reatividade e persistência. Com relação a estes, percebe-se que a crise aumentou os coeficientes de reatividade para alguns ativos. Ao se compararem as volatilidades estimadas de curto prazo, percebe-se que o agravamento da crise introduziu uma elevação média de 265,4% em relação ao período anterior, indicando um aumento substancial de risco. Para a volatilidade de longo prazo, o aumento médio foi de 7,9%, sugerindo que os choques reativos introduzidos com a crise, tendem a ser dissipados ao longo do tempo.The knowledge of the risk of financial assets is of basic importance for active management of portfolios, determination of prices of options and analysis of sensitivity of returns. The risk is measured through the variance statistics and has in literature several econometrical models that serve to this purpose. This research contemplates the study of deterministic models of volatility, more specifically symmetrical and asymmetrical models GARCH. The period of analysis was divided in two: January of 2000 to the February of 2008 and the October of 2008. Such a proceeding was adopted trying to identify the influence of the economic crisis given rise in U.S.A. in the volatility models. The sector chosen for the study was the oil market and had been chosen the nine bigger companies of the sector in accordance with the productive capacity and reserves of oil. Beyond these, there were modeled also the commodities negotiated in the Stock Exchange of New York: the barrel of oil of the types Brent and WTI. The choice of this sector is due to his great economical and strategic importance for all the nations. The results showed that there was no a standard of model of volatility for all the studied assets and for the majority of them, there is presence of asymmetry in the returns, being the model GJR (1,1) that more prevailed, according to the method of likelihood. There was adherence, in 81 % of the cases, of the assets to a determined model of volatility, altering only the coefficients of reactivity and persistence. Regarding these, it is realized that the crisis increased the coefficients of reactivity for some assets. In relation to the volatilities of short term, it is realized that the aggravation of the crisis introduced an elevation of 265,4% regarding the previous period, indicating a substantial increase of risk. In relation to the volatility of long term, the increase was 7,9 %, suggesting that the reactive shocks introduced with the crisis have a tendency to be dispersed along the time