ПРИНЦИП МАКСИМУМА ДЛЯ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ С НЕЗНАКОПОСТОЯННЫМИ ВХОДНЫМИ ДАННЫМИ

In this article, for the so-called canonical form of a difference scheme under usual positivity conditions on the equation coefficients two-sided estimates for the approximate solution are obtained at the arbitrary non sigh-constant input data of the problem. The obtained results are used both for deriving two-sided estimates of monotone difference schemes, which approximate the initial boundary-value problem for the quasi-linear parabolic convection-diffusion equation, and for studying the correctness of the Gamma equation that is used for describing the option price in financial mathematics.В настоящей работе для так называемой канонической формы записи разностной схемы общего вида при обычных условиях положительности коэффициентов уравнения получены двусторонние оценки сеточного решения при произвольных незнакопостоянных входных данных задачи. Полученные результаты применяются для получения двусторонних оценок конкретных монотонных разностных схем, аппроксимирующих начально-краевую задачу для квазилинейного параболического уравнения типа конвекции диффузии, а также для исследования корректности Гамма уравнения, используемого при описании опционной цены в финансовой математике