34 research outputs found
Modeling the Link between US Inflation and Output: The Importance of the Uncertainty Channel
Modelling the Asymmetric Volatility in Hog Prices in Taiwan: The Impact of Joining the WTO
Catálogo de autoridades da Rede BIM (DPHDM): Estudo de caso no tratamento de registros de pontos de acesso
Identificar possíveis problemas na alimentação da base de autoridades de assuntos da Rede BIM através da utilização do software Pergamum, e contribuir para padronização de seus pontos de acesso. A partir da revisão da literatura proposta, considera a importância da recuperação da informação para sua disseminação e ainda faz um breve levantamento dos padrões internacionais utilizados para esse fim. A metodologia utilizada envolveu a análise da base, limitada à letra “c” do alfabeto, e se propôs a detectar possíveis inconsistências existentes. Os principais problemas encontrados foram: falhas de grafia, falhas de entrada de cabeçalhos e duplicidade de assuntos. Os resultados práticos para a Rede BIM são: agilização dos serviços de catalogação e referência da Rede BIM, maior controle bibliográfico e facilidade na recuperação de itens nas pesquisas dos usuários. O Estudo de caso se propõe a contribuir com esclarecimentos quanto a equívocos cometidos, de forma a auxiliar na padronização e documentação do processo de alimentação da base de autoridades de assuntos pelos bibliotecários das 45 organizações militares, possibilitando benefícios aos serviços de catalogação e referência e finalmente, propiciando um atendimento mais prático e ágil ao usuário da Rede BIM
Conditional Correlations in the Returns on Oil Companies Stock Prices and Their Determinants
Quasi-maximum Likelihood Estimation of Periodic Autoregressive, Conditionally Heteroscedastic Time Series
Continuous time volatility modelling: COGARCH versus Ornstein-Uhlenbeck models
We compare the probabilistic properties of the non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck based stochastic volatility model of Barndorff-Nielsen and Shephard (2001) with those of the COGARCH process. The latter is a continuous time GARCH process introduced by the authors (2004). Many features are shown to be shared by both processes, but differences are pointed out as well. Furthermore, it is shown that the COGARCH process has Pareto like tails under weak regularity conditions
Conditional correlations in the returns on oil companies stock prices and their determinants
Constant conditional correlations, Dynamic conditional correlations, Multivariate GARCH models, Stock price indexes, Brent oil prices, Spot and futures prices, Multivariate cointegration, Hedge ratios, C32, G10, Q40,