La struttura delle attività terziarie nelle zone omogenee e funzionali delle Marche

ASTAC (Centro Interuniversitario Arti Scienze e Tecnologia dell’Ambiente e del Costruire) Regione March

La performance dei modelli di previsione della volatilità

Nell’ambito dei mercati finanziari la volatilità è il grado con il quale le quotazioni dei titoli tendono a fluttuare nel tempo. Come tale, essa è un concetto strettamente collegato a quello di rischio. Per tale motivo, quando si valuta la opportunità di un investimento, l’analisi della previsione della volatilità rappresenta un elemento di investigazione di fondamentale importanza la quale a suscitato l’interesse degli studiosi e non in modo particolare. L’obiettivo del lavoro è quello di analizzare la capacità di prevedere la volatilità di alcuni dei modelli che più comunemente vengono utilizzati nella pratica

Una procedura di stima delle varianze utilizzabile in una coerente valutazione dei flussi delle tavole intersettoriali

Università degli Studi di Ancona, Istituto di Matematica e Statistica Quaderno n. 7

Analisi della student satisfaction nella Facoltà di Economia G. Fuà di Ancona

Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Economia, Quaderni di ricerca n. 21

Long-range Dependence in the Italian Stock Market

This study investigates the long-range dependence in the Italian financial market. The analysis has been conducted by the FTSE-MIB index and using same non parametric techniques. The overall results suggest that the market is serially correlated