1 research outputs found
PAMR: Passive aggressive mean reversion strategy for portfolio selection
- Author
- A. Agarwal
- A. Blum
- A. Blum
- A. Borodin
- A. Borodin
- A. Borodin
- A. Kalai
- A. W. Lo
- B. Li
- B. Li
- Bin Li
- C. Gentile
- C. Michelot
- C.-J. Lu
- D. P. Helmbold
- D. P. Helmbold
- E. Hazan
- E. Hazan
- E. Ordentlich
- E. Tsang
- F. E. H. Tay
- F. Rosenblatt
- G. Ottucsák
- G. Stoltz
- H. A. Latané
- H. Markowitz
- H. Markowitz
- I. Aldridge
- J. Abernethy
- J. C. Hull
- J. Duchi
- J. E. Cross
- J. Kelly
- J. Kivinen
- J. M. Poterba
- J. Moody
- K. Akcoglu
- K. Crammer
- K. Crammer
- L. Breiman
- L. Györfi
- L. Györfi
- L. Györfi
- L. Györfi
- L. Györfi
- L. J. Cao
- M. Fink
- M. Magdon-Ismail
- N. Cesa-Bianchi
- N. Cesa-Bianchi
- N. Jegadeesh
- P. Das
- P. Zhao
- Peilin Zhao
- R. Grinold
- S. Boyd
- Steven C. H. Hoi
- T. Kimoto
- T. Levina
- T. M. Cover
- T. M. Cover
- T. M. Cover
- T. M. Cover
- Vivekanand Gopalkrishnan
- W. F. Sharpe
- W. F. Sharpe
- Y. Freund
- Y. Li
- Y. Singer
- Publication venue
- 'Springer Science and Business Media LLC'
- Publication date
- Field of study