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    We propose several exponential inequalities for self-normalized martingales similar to those established by De la Pe\~{n}a. The keystone is the introduction of a new notion of random variable heavy on left or right. Applications associated with linear regressions, autoregressive and branching processes are also provided.Comment: Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-AAP506 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org

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    Thèse présentée à la faculté des études supérieures en vue de lobtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph. D.) en didactiqueTitre de l'écran-titre (visionné le 25 oct. 2012)Ph. D. Université de Montréal 200

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    30 août 1989Notes (part. bibliogr.) au bas des p
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