The Banking Union in a Risk Management Perspective

The Key Risk Indicators by EB

Partecipazione a Bloomberg Trade Ideas 2012

Gli studenti del Corso di Laurea in Finanza della Facoltà di Economia dell'Università di Napoli Federico II confermano il prestigioso successo di Maggio 2011 vincendo, per il secondo anno consecutivo, la gara di trading indetta da Bloomberg, classificandosi al primo posto su 116 team gareggianti e precedendo, nell'ordine, l'università di Padova (II posto) e lo Instituto De Estudios Bursátiles di Madrid (III posto). Va sottolineato che, mentre il successo dello scorso anno aveva visto primeggiare gli studenti del Corso di laurea magistrale in Finanza, istituito presso la Facoltà di Economia dell'Ateneo federiciano, sui colleghi provenienti da altre Università solo italiane, il risultato conseguito quest'anno assume valenza europea. Infatti, i team in gara, che nella precedente edizione erano 55 e provenivano da 19 Università italiane, sono stati, quest'anno, 116, provenienti da 35 atenei europei, di cui 27 italiani (Bicocca, Bocconi, Bologna, Brescia, Ca Foscari Venezia, Cattolica, Firenze, Genova, La Sapienza, LIUC, Lodola, LUISS, LUM, Napoli Federico II, Padova, Parma, Pavia, Politecnico di Milano, Salerno, The American University of Rome, Tor Vergata, Torino, Trento, Trieste, Tuscia- Viterbo, Urbino, Verona), 3 francesi (Essec, INSEAD, Université Paris II) e 5 spagnoli (CUNEF, Eada Business School, Fundacion CIFF, Instituto de Estudio Bursatiles, Instituto de impresa). Gli studenti dell'ateneo federiciano – che hanno realizzato in tre settimane un rendimento del capitale investito pari al 3% – hanno surclassato in termini di risultato i colleghi di prestigiosi istituti tra cui la IE Business School e la Essec Business School entrambi sul podio della classifica 2011 del Financial Times dei Master in Finanza. Di gran lunga superiore la performance degli studenti federiciani anche rispetto ai colleghi dell'INSEAD, che figura al 4° posto nella classifica 2011 MBA del Financial Times

Mercati finanziari globali e strategie di portafoglio

Le strategie di gestione di portafoglio in contesti turbolent

Gli effetti delle oscillazioni dei tassi di interesse sulle aziende di credito: aspetti teorici e verifica empirica

Ph.D. Dissertation, Italy (Rome - Florence)

Le faremo sapere… dal cv al colloquio di lavoro

Seminario sulla stesura del cv e sulla gestione del colloquio di lavor

A Dynamic Solvency Approach for Life Insurance

The paper investigates risk management processes in life insurance, in a perspective consistent with the framework of Solvency II. The paper starts with the breakdown of the business dynamics. This analysis provides for a complete depiction of risk and value driver within life business. The corresponding map is then put into the solvability context, in order to formally identify the equilibrium conditions. Considerations about the technical equilibrium of an insurance portfolio and the financial regulation lead to a dynamic system of solvency assessment. The formal model is applied to a life annuity cohort in a stochastic context in order to exemplify the potential of the model, especially referred to the need to frame solvency assessment in a dynamic perspective.Life insurance, financial risk, insolvency risk, capital adequacy, financial regulation