Ridge regression : with application to an econometric model for Canada

Note:In this thesis, the treatment of "imprecise estimation" by means of ridge regression is discussed and the technique is applied to an econometric model for Canada. The theoretical and practical aspects of ridge regression and extensions of the technique in the context of a simultaneous equation model (SEM) are explored and an estimator of ridge parameter is introduced. Mean-square error properties of some ridge estimators in thecontext of SEM are illustrated using a moderate-range Monte Carlo study. Empirical relevance of the technique is further examined by applying the technique to an econometric model for Canada introduced in this thesis.Cette thèse analyse la question de "l'estimation imprécise" au moyen de la régression ridge et applique cette technique a un modèle économétrique pour le Canada. Les aspects théoriques et pratiques de la régression ridge sont explores dans le cadre d'un modèle a équations simultanés (MES) et une estimation du paramètre ridge est introduit. Les propriétés de "l'erreur moyenne carrée" d'estimateurs ridge dans le cadre d'MES sent illustrées par l'utilisation d'une étude Monte Carlo de dimension moyenne. La pertinence empirique de cette technique est également examinée en l'appliquant a un modèle économétrique du Canada qui est présente dans cette thèse