Estimation de l'ordre et identification des paramètres d'un processus ARMA

Nous proposons ici une méthode permettant d'effectuer simultanément l'estimation de l'ordre et des coefficients d'un processus ARMA. Il s'agit d'une approche du type "méthode des moments". Nous faisons l'hypothèse que les observations admettent effectivement un modèle dans la classe des processus autorégressifs à moyenne glissante d'ordres finis. On décompose la suite des covariances estimées sur une base redondante. Il s'agit alors de trouver une solution parcimonieuse à un système linéaire sous déterminé. Nous cherchons la solution de norme l1 minimale à l'aide d'un algorithme de programmation linéaire ([2])