Outlier Detection from Network Data with Subnetwork Interpretation

Detecting a small number of outliers from a set of data observations is always challenging. This problem is more difficult in the setting of multiple network samples, where computing the anomalous degree of a network sample is generally not sufficient. In fact, explaining why the network is exceptional, expressed in the form of subnetwork, is also equally important. In this paper, we develop a novel algorithm to address these two key problems. We treat each network sample as a potential outlier and identify subnetworks that mostly discriminate it from nearby regular samples. The algorithm is developed in the framework of network regression combined with the constraints on both network topology and L1-norm shrinkage to perform subnetwork discovery. Our method thus goes beyond subspace/subgraph discovery and we show that it converges to a global optimum. Evaluation on various real-world network datasets demonstrates that our algorithm not only outperforms baselines in both network and high dimensional setting, but also discovers highly relevant and interpretable local subnetworks, further enhancing our understanding of anomalous networks

Representation learning on complex data

Machine learning has enabled remarkable progress in various fields of research and application in recent years. The primary objective of machine learning consists of developing algorithms that can learn and improve through observation and experience. Machine learning algorithms learn from data, which may exhibit various forms of complexity, which pose fundamental challenges. In this thesis, we address two major types of data complexity: First, data is often inherently connected and can be modeled by a single or multiple graphs. Machine learning methods could potentially exploit these connections, for instance, to find groups of similar users in a social network for targeted marketing or to predict functional properties of proteins for drug design. Secondly, data is often high-dimensional, for instance, due to a large number of recorded features or induced by a quadratic pixel grid on images. Classical machine learning methods perennially fail when exposed to high-dimensional data as several key assumptions cease to be satisfied. Therefore, a major challenge associated with machine learning on graphs and high-dimensional data is to derive meaningful representations of this data, which allow models to learn effectively. In contrast to conventional manual feature engineering methods, representation learning aims at automatically learning data representations that are particularly suitable for a specific task at hand. Driven by a rapidly increasing availability of data, these methods have celebrated tremendous success for tasks such as object detection in images and speech recognition. However, there is still a considerable amount of research work to be done to fully leverage such techniques for learning on graphs and high-dimensional data. In this thesis, we address the problem of learning meaningful representations for highly-effective machine learning on complex data, in particular, graph data and high-dimensional data. Additionally, most of our proposed methods are highly scalable, allowing them to learn from massive amounts of data. While we address a wide range of general learning problems with different modes of supervision, ranging from unsupervised problems on unlabeled data to (semi-)-supervised learning on annotated data sets, we evaluate our models on specific tasks from fields such as social network analysis, information security, and computer vision. The first part of this thesis addresses representation learning on graphs. While existing graph neural network models commonly perform synchronous message passing between nodes and thus struggle with long-range dependencies and efficiency issues, our first proposed method performs fast asynchronous message passing and, therefore, supports adaptive and efficient learning and additionally scales to large graphs. Another contribution consists of a novel graph-based approach to malware detection and classification based on network traffic. While existing methods classify individual network flows between two endpoints, our algorithm collects all traffic in a monitored network within a specific time frame and builds a communication graph, which is then classified using a novel graph neural network model. The developed model can be generally applied to further graph classification or anomaly detection tasks. Two further contributions challenge a common assumption made by graph learning methods, termed homophily, which states that nodes with similar properties are usually closely connected in the graph. To this end, we develop a method that predicts node-level properties leveraging the distribution of class labels appearing in the neighborhood of the respective node. That allows our model to learn general relations between a node and its neighbors, which are not limited to homophily. Another proposed method specifically models structural similarity between nodes to model different roles, for instance, influencers and followers in a social network. In particular, we develop an unsupervised algorithm for deriving node descriptors based on how nodes spread probability mass to their neighbors and aggregate these descriptors to represent entire graphs. The second part of this thesis addresses representation learning on high-dimensional data. Specifically, we consider the problem of clustering high-dimensional data, such as images, texts, or gene expression profiles. Classical clustering algorithms struggle with this type of data since it can usually not be assumed that data objects will be similar w.r.t. all attributes, but only within a particular subspace of the full-dimensional ambient space. Subspace clustering is an approach to clustering high-dimensional data based on this assumption. While there already exist powerful neural network-based subspace clustering methods, these methods commonly suffer from scalability issues and lack a theoretical foundation. To this end, we propose a novel metric learning approach to subspace clustering, which can provably recover linear subspaces under suitable assumptions and, at the same time, tremendously reduces the required numbear of model parameters and memory compared to existing algorithms.Maschinelles Lernen hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte in verschiedenen Forschungs- und Anwendungsbereichen ermöglicht. Das primäre Ziel des maschinellen Lernens besteht darin, Algorithmen zu entwickeln, die durch Beobachtung und Erfahrung lernen und sich verbessern können. Algorithmen des maschinellen Lernens lernen aus Daten, die verschiedene Formen von Komplexität aufweisen können, was grundlegende Herausforderungen mit sich bringt. Im Rahmen dieser Dissertation werden zwei Haupttypen von Datenkomplexität behandelt: Erstens weisen Daten oft inhärente Verbindungen, die durch einen einzelnen oder mehrere Graphen modelliert werden können. Methoden des maschinellen Lernens können diese Verbindungen potenziell ausnutzen, um beispielsweise Gruppen ähnlicher Nutzer in einem sozialen Netzwerk für gezieltes Marketing zu finden oder um funktionale Eigenschaften von Proteinen für das Design von Medikamenten vorherzusagen. Zweitens sind die Daten oft hochdimensional, z. B. aufgrund einer großen Anzahl von erfassten Merkmalen oder bedingt durch ein quadratisches Pixelraster auf Bildern. Klassische Methoden des maschinellen Lernens versagen immer wieder, wenn sie hochdimensionalen Daten ausgesetzt werden, da mehrere Schlüsselannahmen nicht mehr erfüllt sind. Daher besteht eine große Herausforderung beim maschinellen Lernen auf Graphen und hochdimensionalen Daten darin, sinnvolle Repräsentationen dieser Daten abzuleiten, die es den Modellen ermöglichen, effektiv zu lernen. Im Gegensatz zu konventionellen manuellen Feature-Engineering-Methoden zielt Representation Learning darauf ab, automatisch Datenrepräsentationen zu lernen, die für eine bestimmte Aufgabenstellung besonders geeignet sind. Angetrieben durch eine rasant steigende Datenverfügbarkeit haben diese Methoden bei Aufgaben wie der Objekterkennung in Bildern und der Spracherkennung enorme Erfolge gefeiert. Es besteht jedoch noch ein erheblicher Forschungsbedarf, um solche Verfahren für das Lernen auf Graphen und hochdimensionalen Daten voll auszuschöpfen. Diese Dissertation beschäftigt sich mit dem Problem des Lernens sinnvoller Repräsentationen für hocheffektives maschinelles Lernen auf komplexen Daten, insbesondere auf Graphen und hochdimensionalen Daten. Zusätzlich sind die meisten hier vorgeschlagenen Methoden hoch skalierbar, so dass sie aus großen Datenmengen lernen können. Obgleich eine breite Palette von allgemeinen Lernproblemen mit verschiedenen Arten der Überwachung adressiert wird, die von unüberwachten Problemen auf unannotierten Daten bis hin zum (semi-)überwachten Lernen auf annotierten Datensätzen reichen, werden die vorgestellten Metoden anhand spezifischen Anwendungen aus Bereichen wie der Analyse sozialer Netzwerke, der Informationssicherheit und der Computer Vision evaluiert. Der erste Teil der Dissertation befasst sich mit dem Representation Learning auf Graphen. Während existierende neuronale Netze für Graphen üblicherweise eine synchrone Nachrichtenübermittlung zwischen den Knoten durchführen und somit mit langreichweitigen Abhängigkeiten und Effizienzproblemen zu kämpfen haben, führt die erste hier vorgeschlagene Methode eine schnelle asynchrone Nachrichtenübermittlung durch und unterstützt somit adaptives und effizientes Lernen und skaliert zudem auf große Graphen. Ein weiterer Beitrag besteht in einem neuartigen graphenbasierten Ansatz zur Malware-Erkennung und -Klassifizierung auf Basis des Netzwerkverkehrs. Während bestehende Methoden einzelne Netzwerkflüsse zwischen zwei Endpunkten klassifizieren, sammelt der vorgeschlagene Algorithmus den gesamten Verkehr in einem überwachten Netzwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums und baut einen Kommunikationsgraphen auf, der dann mithilfe eines neuartigen neuronalen Netzes für Graphen klassifiziert wird. Das entwickelte Modell kann allgemein für weitere Graphenklassifizierungs- oder Anomalieerkennungsaufgaben eingesetzt werden. Zwei weitere Beiträge stellen eine gängige Annahme von Graphen-Lernmethoden in Frage, die so genannte Homophilie-Annahme, die besagt, dass Knoten mit ähnlichen Eigenschaften in der Regel eng im Graphen verbunden sind. Zu diesem Zweck wird eine Methode entwickelt, die Eigenschaften auf Knotenebene vorhersagt, indem sie die Verteilung der annotierten Klassen in der Nachbarschaft des jeweiligen Knotens nutzt. Das erlaubt dem vorgeschlagenen Modell, allgemeine Beziehungen zwischen einem Knoten und seinen Nachbarn zu lernen, die nicht auf Homophilie beschränkt sind. Eine weitere vorgeschlagene Methode modelliert strukturelle Ähnlichkeit zwischen Knoten, um unterschiedliche Rollen zu modellieren, zum Beispiel Influencer und Follower in einem sozialen Netzwerk. Insbesondere entwickeln wir einen unüberwachten Algorithmus zur Ableitung von Knoten-Deskriptoren, die darauf basieren, wie Knoten Wahrscheinlichkeitsmasse auf ihre Nachbarn verteilen, und aggregieren diese Deskriptoren, um ganze Graphen darzustellen. Der zweite Teil dieser Dissertation befasst sich mit dem Representation Learning auf hochdimensionalen Daten. Konkret wird das Problem des Clusterns hochdimensionaler Daten, wie z. B. Bilder, Texte oder Genexpressionsprofile, betrachtet. Klassische Clustering-Algorithmen haben mit dieser Art von Daten zu kämpfen, da in der Regel nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Datenobjekte in Bezug auf alle Attribute ähnlich sind, sondern nur innerhalb eines bestimmten Unterraums des volldimensionalen Datenraums. Das Unterraum-Clustering ist ein Ansatz zum Clustern hochdimensionaler Daten, der auf dieser Annahme basiert. Obwohl es bereits leistungsfähige, auf neuronalen Netzen basierende Unterraum-Clustering-Methoden gibt, leiden diese Methoden im Allgemeinen unter Skalierbarkeitsproblemen und es fehlt ihnen an einer theoretischen Grundlage. Zu diesem Zweck wird ein neuartiger Metric Learning Ansatz für das Unterraum-Clustering vorgeschlagen, der unter geeigneten Annahmen nachweislich lineare Unterräume detektieren kann und gleichzeitig die erforderliche Anzahl von Modellparametern und Speicher im Vergleich zu bestehenden Algorithmen enorm reduziert

HitFraud: A Broad Learning Approach for Collective Fraud Detection in Heterogeneous Information Networks

On electronic game platforms, different payment transactions have different levels of risk. Risk is generally higher for digital goods in e-commerce. However, it differs based on product and its popularity, the offer type (packaged game, virtual currency to a game or subscription service), storefront and geography. Existing fraud policies and models make decisions independently for each transaction based on transaction attributes, payment velocities, user characteristics, and other relevant information. However, suspicious transactions may still evade detection and hence we propose a broad learning approach leveraging a graph based perspective to uncover relationships among suspicious transactions, i.e., inter-transaction dependency. Our focus is to detect suspicious transactions by capturing common fraudulent behaviors that would not be considered suspicious when being considered in isolation. In this paper, we present HitFraud that leverages heterogeneous information networks for collective fraud detection by exploring correlated and fast evolving fraudulent behaviors. First, a heterogeneous information network is designed to link entities of interest in the transaction database via different semantics. Then, graph based features are efficiently discovered from the network exploiting the concept of meta-paths, and decisions on frauds are made collectively on test instances. Experiments on real-world payment transaction data from Electronic Arts demonstrate that the prediction performance is effectively boosted by HitFraud with fast convergence where the computation of meta-path based features is largely optimized. Notably, recall can be improved up to 7.93% and F-score 4.62% compared to baselines.Comment: ICDM 201