Двухкритериальный подход в играх с природой и его применение к фондовому инвестированию

Предложена модель принятия решений в задачах фондового инвестирования как игра с природой с известными вероятностями состояний. Целью исследования является разработка новых принципов принятия решений в играх с природой и их применение для анализа статистических данных и выбора стратегий фондового инвестирования. В качестве оценки эффективности принимается математическое ожидание выигрыша инвестора, а в качестве оценки риска среднеквадратическое отклонение. Эта двухкритериальная задача формализуется путем перевода оценки риска в ограничение. Научная новизна результатов исследования заключается в получении аналитического метода решения возникающей нелинейной задачи математического программирования и алгоритма поиска оптимальной смешанной стратегии. Приведен практический пример применения предложенных методов нахождения стратегий инвестирования на базе реальных статистических данны

Моделирование инвестиционных решений игрой с природой при наличии корреляционной зависимости случайных выигрышей

Объект исследования – модель «игры с природой с известными вероятностями состояний» для расчета возможностей инвестиционных решений. Цель разработки состоит в развитии подхода к принятию решений в играх с природой, учитывающего корреляцию случайных значений выигрышей. Двухкритериальная модель «математическое ожидание выигрыша – среднеквадратическое отклонение» формализована путем перевода оценки выигрыша в ограничение. Элемент научной новизны заключается в разработке аналитического метода решения для возникающей задачи квадратичного программирования, иллюстрирующего процесс инвестирования c использованием реальных статистических данны