thesis
oaioai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/64031

Trading de Earnings con Machine Learning y Opciones Financieras

Authors
Publication date
4 February 2025
Publisher
Escuale Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Abstract

28 páginasEl Post-Earnings-Announcement-Drift (PEAD), según Fama (1998, p.286) es considerado el “granddaddy of underreaction events”, lo que refleja su reconocimiento del PEAD como una anomalía dentro de la hipótesis de mercados eficientes. A pesar de ser uno de los temas más investigados en la historia de la contabilidad (Lev, 1989, p. 153), aún no se ha encontrado una explicación que tenga una aceptación generalizada (Fink, 2021).Magíster en Gerencia de InversiónMaestría en Gerencia de Inversió

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