Analisis Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan return saham dan volume perdagangan sebelum dan sesudah terjadinya stock split pada perusahaan yang terdaftra di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif diskriptif dengan jenis penelitian event study dengan analisis data menggunakan uji normalitas one-sample Kolmogorov-Smirnov test dan uji paired sample T-test (teknik analisis statistik) serta menggunakan alat bantu analisis berupa aplikasi SPSS.  Sampel berjumlah 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaukan stock split pada periode 2019-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan yang signifikan pada variabel return saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak ada perubahan yang signifikan pada Volume Perdagangan Saham sebelum dan sesudah Stock Split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia