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Probabilidad de ruina con un modelo de riesgo Markov-modulado y propiedades del proceso telegráfico

By Laura Catalina Contreras Pérez

Abstract

En esta tesis se entiende la intuición y las matemáticas del modelo generalizado de la teoría de la ruina, expuesto por Li y Lu quienes se remiten a los cálculos de la probabilidad de ruina de Reinhard. Teniendo en cuenta las definiciones, la media y la varianza del proceso telegráfico con saltos encontradas en la tesis doctoral de Óscar López. Luego se simula el proceso de riesgo y finalmente con un ejemplo se calcula la probabilidad de ruina numéricamente. Todo el proceso se va a realizar teniendo en cuenta reclamaciones con distribución exponencial

Topics: Proceso telegráfico, Probabilidad de ruina, Riesgo, Markov-modulado, 332.75, Riesgo (Finanzas), Desarrollo económico, Quiebra, Finanzas, Economía
Publisher: Facultad de Economía
Year: 2014
OAI identifier: oai:repository.urosario.edu.co:10336/8911
Provided by: edocUR

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