Pair-trading Method based Corporation Portfolio Management

Abstract

Статья является введением в использование метода наименьших квадратов для исключения общих фундаментальный зависимостей из смежных инструментов. Рассматриваются такие аспекты, как применение метода наименьших квадратов, расчет коэффициентов, анализ результатов и получение выводов о динамике уникальных факторов рассматриваемых инструментов.The article presents an introduction into the usage of ordinary least squares method for connected instruments common fundamental dependencies removal. The article deals with such aspects as applying ordinary least squares method, coefficient computations, results analysis and receiving conclusion of given instruments unique factors dynamics