Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos (segunda parte)

Abstract

El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoríade los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parteEcuaciones diferenciales determinísticas, fórmula de Ito, modelo de Solow, modelos de dinámicaeconómica.