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Desalinhamento cambial : testando para a presença de não linearidade no mecanismo de ajustamento cambial

By Yuri Verges

Abstract

Esta dissertação tem como objetivo a estimação e comparação entre modelos VECM com a abordagem de modelos TVECM, na modelagem e estudo do desalinhamento cambial e como o ajuste do câmbio real para que procede. Como estratégia a ser abordada serão considerados modelos de correção de erros com características distintas. Utilizaremos como abordagem linear a técnica de cointegração proposta por Johansen (1988), a abordagem tradicional. Como técnica não linear utilizaremos a abordagem inicialmente proposta por BALKE, FOMBY(1997), que consideram um mecanismo de correção de erros de forma a incorporar características TAR e SETAR. Para a análise da presença ou não de não linearidade na correção de erros entre as séries, foram realizados neste trabalho os testes de Kapetanios, Shin e Snell (2003), Hansen e Seo(2002) e Seo (2006

Topics: Desalinhamento cambial, Câmbio, Econometria, Cointegração, Modelos econométricos
Year: 2013
OAI identifier: oai:agregador.ibict.br.RI_FGV:oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/11129
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