'Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro'
Abstract
Construímos um algoritmo tipo EM para estimar os parâmetros
por máxima verossimilhança. Os valores imputados são
calculados pela média condicional sujeito a ser
maior (ou menor) do que o valor observado. Como a estimação
é por máxima verossimilhança, a matriz de informação
permite o cálculo de intervalos de confiança para
os parâmetros e para os valores imputados. Fizemos
experiência com dados simulados e há também um estudo de
dados reais (onde na verdade a hipótese de normalidade não
se aplica).An EM algorithm was developed to parameter estimation of a
multivariate truncate normal distribution. The multiple
imputation is evaluated by the conditional expectation
becoming the estimated values greater or lower than the
observed value. The information matrix gives the confident
interval to the parameter and values estimations.
The proposed algorithm was tested with simulated and real
data (where the normality is not followed)
Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.