p. 65 - 76A administração de carteiras de ativos financeiros vem procurando apresentar mecanismos
para a obtenção de uma relação ótima entre retorno e risco. Inúmeros estudos vêm
contribuindo de forma significante para a eficiência e prática destas técnicas. Este trabalho
objetivou analisar a possibilidade de se obter desempenhos superiores nas estratégias de
investimentos mediante a utilização do modelo de Elton-Gruber, no Brasil, no período de
janeiro de 2000 a setembro de 2006, considerando-se a formação de preços
informacionalmente eficiente. Para avaliar o mercado informacional de preços analisou-se
inicialmente se os retornos das ações selecionadas seguiam rumo aleatório. Foi aplicado o
Teste de Corridas (runs test) e o teste de Durbin-Watson. Este trabalho conclui que, a
aplicação deste método, devido às suas características, pode proporcionar retornos maiores
que aplicações no Ibovespa, com menores riscos, considerando-se o mercado informacional
eficiente na forma fraca
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