Choix d'une covariance pour la prédiction par krigeage de séries chronologiques échantillonnées irrégulièrement

Abstract

- Les processus aléatoires gaussiens à temps continu permettent de modéliser des séries chronologiques échantillonnées irrégulièrement. La prédiction des valeurs futures est un problème d'extrapolation par krigeage. Nous nous intéressons ici au choix de la covariance. Nous utilisons des combinaisons linéaires positives de covariances élémentaires pour améliorer la modélisation et les performances de prédiction des séries chronologiques échantillonnées irrégulièrement. Covariances sous forme de combinaisons linéaires positives de cosinus. Estimation des paramètres par méthodes REML et MAP