Méthode de décomposition basée sur les statistiques d'ordre

Abstract

Cet article présente une méthode de décomposition des séries chronologiques en composantes tendancielles et cycliques. La longueur moyenne du cycle des composantes cycliques n'est pas connue a priori. L'approche proposée ici est basée sur un suivi simultané des statistiques d'ordre, à savoir des maxima et des minima locaux, extraits à partir des fenêtres glissantes de différentes longueurs. Contrairement aux méthodes basées sur la transformée de Fourier, la longueur moyenne du cycle peut être estimée, en dépit de la composante tendancielle, permettant ainsi la décomposition du signal. La même procédure définit un test de stationnarité