Tests de bondad de ajuste para modelos de tipos de interés: un enfoque basado en procesos empíricos

Abstract

Se propone un test de bondad de ajuste para la forma paramétrica de las funciones drift y volatilidad de modelos de tipos de interés. El test está basado en un proceso empírico marcado por los residuos. Se presenta una aplicación a modelos financieros simulados y los datos del EURIBOR

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