LE CHANGEMENT STRUCTUREL DANS UN ENVIRONNEMENT MÉMOIRE LONGUE

Abstract

Dans ce papier, nous considérons le problème d'estimation des dates de rupture et présentons un algorithme efficace pour obtenir les minimums globaux des sommes des carrés des résidus. Cet algorithme est basé sur le principe de la programmation dynamique et nécessite au plus des opérations de moindres carrés d'ordre O(n2) pour tout nombre de ruptures. Ensuite nous abordons le problème d'estimation du nombre de ruptures par les critères d'information, le test de Bai et Perron (1998) et la méthode de Lavielle (2004). Finalement, une analyse par la méthode de Monte Carlo donnera une idée sur le comportement des estimateurs et des tests en échantillons finis.Changement structurel pur, dates de ruptures, estimation des moindres carrés pénalisés, mémoire longue, programmation dynamique, régimes multiples, sélection de modèle, tests d'hypothèses.