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    Modal structure of a supersonic under-expanded jet

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    Le bruit de choc est un bruit particulier qui intervient lorsque qu'un jet n'est pas parfaitement détendu. On observe alors des cellules de choc en aval de la tuyère, composées d'onde de compression et de détente. Les interactions entre la turbulence et ces cellules de choc sont responsable de la génération du bruit de choc. Ce bruit se caractérise par une directivité marqué vers l'amont de l'écoulement ainsi qu'une forte intensité. Dans cette étude, nous nous intéressons à l'analyse modale de la structure d'un jet supersonique sous-détendu caractérisé par un nombre de Reynolds Re=UjDj/vj = 10(6), calculé par simulation aux grandes échelles (SGE) à l'aide du code elsA développée par l'ONERA avec l'intégration de schémas d'ordre élevé du CERFACS

    Etude et amélioration d'une électrovalve

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    L’objectif du projet est d’étudier une électrovanne miniature. Dans certaines applications médicales, le bruit de la vanne est dérangeant, plusieurs solutions diminuant le bruit doivent être étudiées, implémentées et caractérisées

    Approche 4DGVF pour la restauration d'images multi-composantes

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    National audienceDans cet article, nous proposons une nouvelle méthode pour la restauration d'images multi-composantes afin de diminuer le bruit tout en rehaussant simultanément les contours. Notre approche repose sur un filtrage couplant diffusion anisotrope et filtre de choc qui exploite un nouveau champ de decteurs 4DGVF robuste adapté aux images multi-composantes. Le schéma proposé permet de rehausser les contours dans des directions calculées à partir de l'intégralité de l'information spatio-spectrale disponible et d'obtenir un rehaussement plus précis et plus stable au cours du traitement itératif. Nous validons notre méthode sur des images couleurs ainsi que des simulations réalistes d'images TEP dynamiques du cerveau

    MODERNITE DE VERLAINE : UN POEME, CHARLEROI

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    La transparence sur les préférences des banques centrales est-elle souhaitable ?

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    Dans ce papier, nous cherchons à évaluer si il est possible pour une banque centrale de dévoiler ses préférences, et plus précisément le poids qu'elle accorde à la stabilisation de l'inflation et de l'output gap dans sa fonction objectif. Nous considérons que la banque centrale peut dévoiler de l'information sur ses préférences de deux manières : tout d'abord, explicitement, via sa politique de communication, mais aussi, implicitement, via ses décisions de politique monétaire. Nous étudions alors, dans un jeu dynamique, le cas de la transparence sur les prévisions de la banque centrale comme substitut de la transparence sur les préférences lorsque le secteur privé est capable de réviser son estimation initiale des préférences de la banque centrale (apprentissage du secteur privé).Transparence ; préférences de la banque centrale

    Séries codépendantes : application à l’hypothèse de parité du pouvoir d’achat

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    Nous étendons les idées de la cointégration au cas de séries stationnaires, en introduisant les notions de degré de persistance des chocs et de vecteurs de codépendance, directions peu sensibles à ces chocs. Ces notions sont ensuite appliquées à l’étude de la parité du pouvoir d’achat en relatif entre la France et l’Allemagne.We extend the ideas of cointegration theory to the case of stationary series, by introducing the notions of persistence degree and of codependence vectors. These give the directions which are the less sensitive to the shocks. Then these notions are applied to the study of relative purchasing power parity hypothesis between France and Germany

    Découplage de modèle économique lent/rapide

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    National audienceLa compréhension des phénomènes économiques nécessite de prendre en compte plusieurs échelles de temps simultanément. Nous étudions le cas d'un modèle simple d'épargne, où plusieurs échelles de temps caractéristiques coexistent. Nous montrons qu'il est possible de séparer les contributions lentes et rapides confondues dans une même variable observée en nous appuyant d'une part sur une linéarisation de la dynamique (stochastique et nonlinéaire) autour d'un point d'équilibre, et d'autre part sur un découplage via la transformation de Chang, issue de la théorie de la commande. Les modèles d'équilibre calculable, plus généraux et de grande dimension, tels que les modèles DSGE employés par de nombreuses institutions financières, pourraient bénéficier de ces outils autant pour accélérer leurs simulations que pour l'analyse statistique de données réelles

    Quelques développements récents des méthodes macroéconométriques

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    Au cours des dix ou quinze dernières années, les méthodes macroéconomiques ont profondément évolué. Ces développements se sont effectués dans des directions très variées, si bien qu’à l’heure actuelle le paysage est beaucoup plus complexe qu’il ne l’était au milieu des années 70. Le but de cet article est de fournir aux non-spécialistes de l’économétrie une description rapide de ce nouveau paysage. De façon à obtenir une image aussi fidèle que possible il nous a semblé qu’il fallait aborder cinq types de modèles : les modèles VAR, les modèles non stationnaires, les modèles ARCH, les modèles de moments généralisés et les modèles de déséquilibre.During the last ten or fifteen years, the macroeconometric methods have been deeply transformed. These developments have been made in various directions and the situation is now much more complicated than it was in the middle of the seventies. The aim of this article is to propose a brief description of this situation for people who are not specialists of econometric methodology. Among the various possible topics we found five of them particularly important: the VAR models, the nonstationary models, the ARCH models, the GMM models and the disequilibrium models

    Séries codépendantes : application à l’hypothèse de parité du pouvoir d’achat

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    We extend the ideas of cointegration theory to the case of stationary series, by introducing the notions of persistence degree and of codependence vectors. These give the directions which are the less sensitive to the shocks. Then these notions are applied to the study of relative purchasing power parity hypothesis between France and Germany. Nous étendons les idées de la cointégration au cas de séries stationnaires, en introduisant les notions de degré de persistance des chocs et de vecteurs de codépendance, directions peu sensibles à ces chocs. Ces notions sont ensuite appliquées à l’étude de la parité du pouvoir d’achat en relatif entre la France et l’Allemagne.
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