63 research outputs found
Sui contratti di \u201cInterest Rate Swap\u201d a capitale variabile
Si analizzano i contratti di Interest Rate Swap nel caso particolare di capitale sottostante variabile. Si presenta quindi un modello di valutazione di tali contratti
Sui contratti di Interest Rate Swap a capitale variabile
Si analizzano i contratti di Interest Rate Swap nel caso particolare di capitale sottostante variabile. Si presenta quindi un modello di valutazione di tali contratti
Ottimizzazione statica e teoria dell'utilità
Ottimi vincolati, autovalori e autovettori, utilità attesa
Matematica in azienda 2: Complementi di analisi
Calcolo differenziale per funzioni di più variabili reali: condizioni del primo e del secondo ordine di ottimo libero. Programmazione classica vincolata: condizioni del primo e del secondo ordine di ottimo. Sistemi dinamici discreti e continui: equazioni alle differenze e equazioni differenziali. Soluzione generale e punti di equilibrio: diagrammi di fase. Atrattori globali e locali. Applicazioni aziendali
Financial Calculus with Application
Basics of financial calculus. Floating interest rates and Interest Rate Term Structure. Duration and semideterministic imunization. Price volatility of a fixed income bond. Financial choices: NPV and (G)APV. Financial leverage. Decomposition of global indice
Probability: a brief introduction
Different approaches to probability: classical, empirical, subjective and axiomatic. The notion of (Borel measurable) random number and its moments. Moment generating function. The von Neumann-Mogenstern utility model: expected utility and certainty equivalent. The notion of risk aversion. Random vectors: stochastic independence and linear correlation between two random numbers. Linear function of a random vector: expected value and variance
Matematica in azienda 2: complementi di analisi
Calcolo differenziale e ottimizzazione, sistemi dinamici
- …