Impacto de la Immigración sobre la Esperanza de Vida en Salud y en Discapacidad de la Población Española.

La composición de la población española ha cambiado en los últimos años debido a la llegada de la población inmigrante. En este trabajo se acota cuánto podría llegar a cambiar la esperanza de vida en salud y en discapacidad de la población española, debido a la incorporación de un nuevo colectivo. La metodología propuesta permite calcular el máximo cambio posible en la esperanza de vida en salud y en discapacidad, en función de un porcentaje fijo de inmigración, y con el supuesto de mantenimiento de la mortalidad. Los resultados permiten analizar cambios en los costes de la dependencia para los mayores de 65 años.Dependence, Immigration and Disability life expectancy

Impacto de la inmigración sobre la esperanza de vida en salud y en discapacidad de la población española

La composición de la población española ha cambiado en los últimos años debido a la llegada de la población inmigrante. En este trabajo se acota cuánto podría llegar a cambiar la esperanza de vida en salud y en discapacidad de la población española, debido a la incorporación de un nuevo colectivo. La metodología propuesta permite calcular el máximo cambio posible en la esperanza de vida en salud y en discapacidad, en función de un porcentaje fijo de inmigración, y con el supuesto de mantenimiento de la mortalidad. Los resultados permiten analizar cambios en los costes de la dependencia para los mayores de 65 años

A priori ratemaking using bivariate Poisson regression models

In automobile insurance, it is useful to achieve a priori ratemaking by resorting to gene- ralized linear models, and here the Poisson regression model constitutes the most widely accepted basis. However, insurance companies distinguish between claims with or without bodily injuries, or claims with full or partial liability of the insured driver. This paper exa- mines an a priori ratemaking procedure when including two different types of claim. When assuming independence between claim types, the premium can be obtained by summing the premiums for each type of guarantee and is dependent on the rating factors chosen. If the independence assumption is relaxed, then it is unclear as to how the tariff system might be affected. In order to answer this question, bivariate Poisson regression models, suitable for paired count data exhibiting correlation, are introduced. It is shown that the usual independence assumption is unrealistic here. These models are applied to an automobile insurance claims database containing 80,994 contracts belonging to a Spanish insurance company. Finally, the consequences for pure and loaded premiums when the independence assumption is relaxed by using a bivariate Poisson regression model are analysed

Teoria de la credibilitat: extensions i aplicacions, La

La Teoria de la Credibilitat té les seves arrels al començament del segle vint, quan els articles de Mowbray, A. (1914) i Whitney, A. (1918) van ser publicats. Mowbray va ser el primer a investigar com de gran hauria de ser l'experiència del risc, en una assegurança determinada, per a obtenir una prima individual acceptable. Per la seva part, Whitney va establir que, en algunes assegurances, el risc assegurat proporciona una experiència amb el pas del temps, o sigui, les contingències passen amb prou regularitat com per tenir una informació útil a l'hora de calcular-ne la prima. Per tant, intentava establir un equilibri entre l'experiència del grup i l'experiència individual. Aquests treballs van aixecar la polèmica de quina prima hauria de ser la utilitzada si l'experiència individual per una pòlissa era considerada insuficient.No va ser fins el 1965 que no van aparèixer els veritables fonaments teòrics de la Teoria de la Credibilitat. Aquests van ser donats per Bühlmann, H. (1967,1969) quan va presentar la seva fórmula de credibilitat de distribució lliure, basada en el criteri de mínims quadrats. El model de Bühlmann ha estat el punt de partida de la moderna Teoria de la Credibilitat, i a partir d'ell han aparegut una sèrie de models credibilístics cada cop més perfeccionats i desenvolupats.A partir de la publicació del model original de Bühlmann, ha aparegut una llarga llista de literatura credibilística. De Pril, D'Hooge i Goovaerts (1976), Norberg, R. (1979) i De Wit, G. et al. (1986) són tres estudis dedicats a resumir la literatura d'aquesta teoria. Al mateix temps, en el marc de la Teoria de la Credibilitat, s'han anat obrint i desenvolupant diversos camps de recerca . En la línia endagada per Pons, M.A. (1992), on fa un recull de tots els models de credibilitat apareguts fins el moment, vàrem creure necessari continuar-la amb una altra tesi doctoral que tractés la Teoria de la Credibilitat i, més concretament, les extensions i aplicacions d'aquesta en l'àmbit actuarial. Aquest podria ser l'objectiu inicial que ens va moure a la realització de la present. Però, un cop començat l'estudi amb profunditat dels temes credibilístics, vam observar alguns problemes o mancances en les aplicacions d'aquests models que van originar uns nous motius per seguir analitzant la Teoria de la Credibilitat.Encara que els fonaments teòrics que han estat aportats en les ultimes dècades són molt ferms, els models de credibilitat no són freqüentment utilitzats en la pràctica actuarial. En aquest contexte, pot ser mencionat el conegut sistema de tarificació per automòbils Bonus-Malus, però poca cosa més. Per tant, resta molta recerca per fer millorar l'aplicabilitat dels models de credibilitat. Tot i això, és una llàstima que el nombre de publicacions sobre aquest tema hagi minvat en els últims anys.Una de les raons de l'ús limitat a la pràctica actuarial, és que les primes són difícilment interpretables en molts models de credibilitat. Per exemple, en el model de regressió de Hachemeister pot ocórrer que la prima de credibilitat no estigui entre les primes basades en l'experiència individual i en la col·lectiva. La interpretació d'un model i de les seves respectives primes són, a més, un important criteri perquè un actuari decideixi quin model ha de fer servir. Els actuaris es troben amb la difícil tasca d'explicar o defensar el criteri utilitzat. Per altra banda, la majoria de models de credibilitat només es preocupen de donar una mitjana ponderada de la prima pura de risc, quan es ben sabut que les primes del mercat requereixen un recàrrec de seguretat. Un altre problema amb que es troben els actuaris a l'hora d'aplicar models de credibilitat, és que els models disponibles no són apropiats per a les dades empíriques de que disposen. Per exemple, en els models jeràrquics, que tanta volada han tingut dins de la Teoria de la Credibilitat, els factors de risc que serveixen per dividir els riscos en grups homogenis estan niats. En canvi, en la pràctica asseguradora, molt sovint, els factors de risc no estan ordenats jeràrquicament (niats). Per tant, en aquests casos, els models jeràrquics no són apropiats i altres models, com els de regressió de Hachemeister, són massa generals per captar els específics trets d'aquestes dades.Així doncs, l'objectiu final d'aquesta tesi doctoral és analitzar i posar remei als inconvenients que hem mencionat de manera que els models de credibilitat puguin ser més aplicats a la pràctica actuarial. Per exemple, farem una incursió als models que tracten amb primes amb recàrrec de seguretat. Tanmateix, mostrarem que els models de credibilitat poden fer-se més flexibles i oberts, veurem com aquesta flexibilitat s'aconsegueix mitjançant estimador s dels paràmetres més complexos. Finalment, donarem a conèixer aplicacions que poden ser portades a terme a la pràctica,per exemple, els models de credibilitat per calcular les reserves IBNR

A priori ratemaking using bivariate Poisson regression models

In automobile insurance, it is useful to achieve a priori ratemaking by resorting to generalized linear models, and here the Poisson regression model constitutes the most widely accepted basis. However, insurance companies distinguish between claims with or without bodily injuries, or claims with full or partial liability of the insured driver. This paper examines an a priori ratemaking procedure when including two different types of claim. When assuming independence between claim types, the premium can be obtained by summing the premiums for each type of guarantee and is dependent on the rating factors chosen. If the independence assumption is relaxed, then it is unclear as to how the tariff system might be affected. In order to answer this question, bivariate Poisson regression models, suitable for paired count data exhibiting correlation, are introduced. It is shown that the usual independence assumption is unrealistic here. These models are applied to an automobile insurance claims database containing 80,994 contracts belonging to a Spanish insurance company. Finally, the consequences for pure and loaded premiums when the independence assumption is relaxed by using a bivariate Poisson regression model are analysed.IB40 IM11 Bivariate Poisson regression models Zero-inflated models Automobile insurance Bootstrap methods A priori ratemaking

Análisis de la aparición de discapacidades en personas mayores de Cataluña = Analysis of disability onset of the elderly in Catalonia

El presente trabajo se centra en el estudio del tiempo hasta la discapacitación para las actividades de la vida diaria en la población activa de Cataluña mayor de 60 años. El riesgo de sufrir discapacidades es mayor para este grupo de edad que en los más jóvenes y, además, se incrementa con la edad. La aparición de discapacidades resta habilidades a la hora de realizar las distintas actividades de la vida diaria, por ello hemos centrado nuestro interés en la variable tiempo hasta que una persona de 60 años que no muestra discapacidad alguna, se discapacita, identificando factores ligados a los incrementos del riesgo de discapacitación. A partir de los datos que proporciona la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES, INE 1999) y, utilizando el estimador de Kaplan-Meier, se estiman las funciones de supervivencia que permiten calcular probabilidades relacionadas con la edad de discapacitación. Asimismo, se ha realizado un análisis del modelo de regresión de Weibull que permite interpretar cómo y en qué medida afectan las características individuales. = In Spain individuals aged 60 years and above are major consumers of the health care system. The risk of becoming unable to perform daily life activities is higher for the elderly than for the younger population, and in addition, it increases with age. As a consequence we focus on the study of the period of life after an abled person who is 60 years old becomes disabled and we also study the factors that are related to the risk of disability. Using data from the Survey of Disabilities, Handicaps and Health Status (EDDES, INE 1999), and using the Kaplan-Meier estimator, we estimate the survival functions to calculate the probability of becoming disabled at different age points. Besides, a Weibull regression model is estimated in order to interpret the effects of individual characteristics on the disability risk

Modelling length of hospital stay in motor victims

Objective. To analyze which socio-demographic and other factors related to motor injuries affect the length of hospital recovery stay. Materials and methods. In the study a sample of 17 932 motor accidents was used. All the crashes occurred in Spain between 2000 and 2007. Different regression models were fitted to data to identify and measure the impact of a set of explanatory regressors. Results. Time of hospital stay for men is on average 41% larger than for women. When the victim has a fracture as a consequence of the accident, the mean time of hospital stay is multiplied by five. Injuries located in lower extremities, the head and abdomen are associated with greater hospitalization lengths. Conclusions. Gender, age and type of victim, as well as the location and nature of injuries, are found to be factors that have significant impact on the expected length of hospital stay

Análisis de la aparición de discapacidades en personas mayores de Cataluña // Analysis of disability onset of the elderly in Catalonia

El presente trabajo se centra en el estudio del tiempo hasta la discapacitación para las actividades de la vida diaria en la población activa de Cataluña mayor de 60 años. El riesgo de sufrir discapacidades es mayor para este grupo de edad que en los más jóvenes y, además, se incrementa con la edad. La aparición de discapacidades resta habilidades a la hora de realizar las distintas actividades de la vida diaria, por ello hemos centrado nuestro interés en la variable tiempo hasta que una persona de 60 años que no muestra discapacidad alguna, se discapacita, identificando factores ligados a los incrementos del riesgo de discapacitación.A partir de los datos que proporciona la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES, INE 1999) y, utilizando el estimador de Kaplan-Meier, se estiman las funciones de supervivencia que permiten calcular probabilidades relacionadas con la edad de discapacitación. Asimismo, se ha realizado un análisis del modelo de regresión de Weibull que permite interpretar cómo y en qué medida afectan las características individuales.------------------------------------In Spain individuals aged 60 years and above are major consumers of the health care system. The risk of becoming unable to perform daily life activities is higher for the elderly than for the younger population, and in addition, it increases with age. As a consequence we focus on the study of the period of life after an abled person who is 60 years old becomes disabled and we also study the factors that are related to the risk of disability.Using data from the Survey of Disabilities, Handicaps and Health Status (EDDES, INE 1999), and using the Kaplan-Meier estimator, we estimate the survival functions to calculate the probability of becoming disabled at different age points. Besides, a Weibull regression model is estimated in order to interpret the effects of individual characteristics on the disability risk

Análisis de la aparición de discapacidades en personas mayores de Cataluña = Analysis of disability onset of the elderly in Catalonia

El presente trabajo se centra en el estudio del tiempo hasta la discapacitación para las actividades de la vida diaria en la población activa de Cataluña mayor de 60 años. El riesgo de sufrir discapacidades es mayor para este grupo de edad que en los más jóvenes y, además, se incrementa con la edad. La aparición de discapacidades resta habilidades a la hora de realizar las distintas actividades de la vida diaria, por ello hemos centrado nuestro interés en la variable tiempo hasta que una persona de 60 años que no muestra discapacidad alguna, se discapacita, identificando factores ligados a los incrementos del riesgo de discapacitación. A partir de los datos que proporciona la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES, INE 1999) y, utilizando el estimador de Kaplan-Meier, se estiman las funciones de supervivencia que permiten calcular probabilidades relacionadas con la edad de discapacitación. Asimismo, se ha realizado un análisis del modelo de regresión de Weibull que permite interpretar cómo y en qué medida afectan las características individuales. = In Spain individuals aged 60 years and above are major consumers of the health care system. The risk of becoming unable to perform daily life activities is higher for the elderly than for the younger population, and in addition, it increases with age. As a consequence we focus on the study of the period of life after an abled person who is 60 years old becomes disabled and we also study the factors that are related to the risk of disability. Using data from the Survey of Disabilities, Handicaps and Health Status (EDDES, INE 1999), and using the Kaplan-Meier estimator, we estimate the survival functions to calculate the probability of becoming disabled at different age points. Besides, a Weibull regression model is estimated in order to interpret the effects of individual characteristics on the disability risk.análisis de supervivencia; dependencia; actividades de la vida diaria. = survival analysis; dependence; activities of daily living.