EFECTO DE FACTORES GLOBALES DE RIESGO EN LA PREDICCIÓN DE LA VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR ESTADOUNIDENSE: CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE RED NEURONAL MULTICAPA Y UN MODELO GARCH

El presente trabajo inició con la revisión de diferentes documentos de investigación relacionados con el tema, analizando las variables utilizadas en cada uno. De igual forma, se analizaron las técnicas paramétricas y no paramétricas propuestas en este estudio (RNA y los modelos GARCH). Una vez definidas las variables de estudio, se construyó una base de datos (BD) en Excel para estimar la RNA en RStudio y en .txt para estimar el modelo GARCH en el paquete estadístico S-Plus. Finalmente se analizaron los datos y se concluyeron las hipótesis planteadas. 10 De esta forma, la tesis se encuentra estructurada en cuatro capítulos, en el primer capítulo se ofrece un panorama general de la significancia social y económica que representa el tipo de cambio a nivel mundial y principalmente en México, además de la importancia de estimar la volatilidad para los agentes económicos que participan en los mercados financieros. El segundo capítulo, comprende la teoría de los modelos autorregresivos con heterocedasticidad condicional generalizados (GARCH) abordando sus propiedades, estimación, principales estadísticos de prueba y pronóstico, así como las principales variaciones de estos modelos y las principales distribuciones de sus observaciones. En el tercer capítulo se desarrolla la teoría correspondiente al modelo de redes neuronales multicapa enfocando la evolución histórica de la técnica, los conceptos fundamentales en su aplicación y la estructura general del modelo. Abordando la estructura matemática del modelo, la estimación de los pesos sinápticos y finalmente la elección de los parámetros (número de capas y nodos) a utilizar en el entrenamiento de la red. Finalmente, en el capítulo 4 se muestran los resultados de la aplicación de las dos técnicas a la estimación de la volatilidad del tipo de cambio, así como las pruebas aplicadas a los resultados de ambas técnicas para determinar cuál es la que brinda el mejor ajuste. Finalmente, se presentan las conclusiones de esta investigación en el que se mencionan los resultados de las hipótesis planteadas en este trabajo

Pronóstico de la volatilidad usando perceptrones multicapa con funciones adaptativas de activación

Las redes neuronales artificiales han sido usadas exitosamente para la predicción de series de tiempo no lineales. En este artículo, se presenta una aproximación novedosa para modelar y pronosticar la volatilidad de una serie de tiempo financiera usando un perceptrón multicapa con una función adaptativa de activación; los parámetros del modelo son estimados maximizando el logaritmo natural de la función de verosimilitud de los residuos. Para garantizar que la varianza sea siempre cero o positiva, se impusieron algunas restricciones a la red neuronal artificial. Para evaluar habilidad predictiva de la aproximación propuesta, se compararon los pronósticos de un modelo ARCH y de la red neuronal; se encontró que la aproximación propuesta es capaz de pronosticar con mayor precisión la volatilidad que el modelo clásico

XXIV congreso anual de la sociedad española de ingeniería biomédica (CASEIB2016)

En la presente edición, más de 150 trabajos de alto nivel científico van a ser presentados en 18 sesiones paralelas y 3 sesiones de póster, que se centrarán en áreas relevantes de la Ingeniería Biomédica. Entre las sesiones paralelas se pueden destacar la sesión plenaria Premio José María Ferrero Corral y la sesión de Competición de alumnos de Grado en Ingeniería Biomédica, con la participación de 16 alumnos de los Grados en Ingeniería Biomédica a nivel nacional. El programa científico se complementa con dos ponencias invitadas de científicos reconocidos internacionalmente, dos mesas redondas con una importante participación de sociedades científicas médicas y de profesionales de la industria de tecnología médica, y dos actos sociales que permitirán a los participantes acercarse a la historia y cultura valenciana. Por primera vez, en colaboración con FENIN, seJane Campos, R. (2017). XXIV congreso anual de la sociedad española de ingeniería biomédica (CASEIB2016). Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/79277EDITORIA

XXI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación - WICC 2019: libro de actas

Trabajos presentados en el XXI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC), celebrado en la provincia de San Juan los días 25 y 26 de abril 2019, organizado por la Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI) y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan.Red de Universidades con Carreras en Informátic

XXI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación - WICC 2019: libro de actas

Trabajos presentados en el XXI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC), celebrado en la provincia de San Juan los días 25 y 26 de abril 2019, organizado por la Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI) y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan.Red de Universidades con Carreras en Informátic

XX Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación - WICC 2018 : Libro de actas

Actas del XX Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2018), realizado en Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, los dìas 26 y 27 de abril de 2018.Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI

XX Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación - WICC 2018 : Libro de actas

Actas del XX Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2018), realizado en Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, los dìas 26 y 27 de abril de 2018.Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI