L'intégrale stochastique comme opérateur de divergence dans l'espace fonctionnel

Abstract

RésuméCet article montre que la définition de l'intégrale stochastique par rapport à un processus gaussien généralisé donnée par Skorohod [Theory Probab. Appl. (1975), 219–233) revient à prendre l'adjoint de la différentielle dans l'espace de probabilités en suivant le calcul de variations stochastiques de Malliavin.AbstractThis article proves that the definition of the stochastic integral with respect to a generalized gaussian process given by Skorohod [Theory Probab. Appl. (1975), 219–233] is equivalent to the adjoint of the differential in the probability space following the stochastic variation calculus of Malliavin