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International migration to Germany Estimation of a time-series model and inference in panel cointegration

By Herbert Bruecker, Boriss Siliverstovs, Parvati Truebswetter and Berlin (Germany) Deutsches Institut fuer Wirtschaftsforschung -DIW Berlin-

Abstract

'In the paper we study the determinants of human migration to Germany, 1967-2000. As the initial point we employ the model of migration developed in Hatton (1995). We show that our data at hand are not compatible with the specification of this model. Consequently, we suggest the alternative specification of the long-run migration function. Using this migration function the predictions of economic models based on the initial contributions of Hicks (1932) and Todaro (1969) are tested. To this end, the recent advances in time series and panel data econometrics are used in the study. The Augmented Dickey-Fuller test for individual data and its panel data version developed in Im, Pesaran, and Shin (2003) are used in the study to test for unit roots in the available data. The panel cointegration test described in Pedroni (1999) is also used to test for cointegration. The parameter inference is conducted using the method of canonical cointegrating regressions of Park (1992). The study's empirical results generally support the predictions of economic theory.' (author's abstract)In ihrer Studie untersuchen die Autoren die Determinanten der Migration von Menschen nach Deutschland in dem Zeitraum von 1967 bis 2000. In das Thema einfuehrend, werden zunaechst die theoretischen Betrachtungen der wichtigsten Makromodelle der Migration erlaeutert. Die empirische Literatur zur makrooekonomischen Migration und ihren Funktionen erklaert Migrantenstroeme gewoehnlich mit einem Set von erklaerenden Variablen, wie Einkommensunterschieden und Beschaeftigungsraten. In einem zweiten Schritt wird das zugrunde gelegte Datenmaterial beschrieben, das sich aus dem Statistischen Bundesamt sowie dem Auslaenderzentralregister speist. Vor diesem Hintergrund wird in einem dritten Schritt geprueft, ob der demografische Standardentwurf mit den erhobenen Daten kompatibel ist. Dabei werden der univariate Dickey-Fuller-Test sowie die entsprechende Panel-Daten-Version von Im, Pesaran, und Shin (2003) herangezogen, um die einheitlichen Verlaeufe in den Zeit-Serien zu testen. Die Tests zeigen, dass die Migrationsraten bestaendig sind, waehrend die verbleibenden makrooekonomischen Variablen wie Einkommensniveau und Beschaeftigungsraten I(1) Prozessen folgen. So schlagen die Forscher eine alternative Erklaerung der langfristigen Migrationsfunktion mit der Migrationsherkunft als abhaengiger Variable vor. Im Zuge dieser Spezifikation praesentieren sich alle Variablen als I(1) Prozesse. Des Weiteren wird die Kointegration durch den Panel-Kointegrations-Test von Pedroni ueberprueft. Die Parameter-Schlussfolgerung in den kointegrierten Regressionen basieren auf der Methode der kointegrierten Regressionen nach Park. Zusammenfassend laesst sich feststellen, dass die empirischen Ergebnisse der Untersuchung generell mit den Voraussagen der Migrationstheorie uebereinstimmen. (ICG2)German title: Internationale Migration nach Deutschland: Schaetzung eines Zeitreihenmodells und Schlussfolgerungen zur Panel-KointegrationSIGLEAvailable from Deutsches Institut fuer Wirtschaftsforschung -DIW Berlin-, Berlin (DE) / FIZ - Fachinformationszzentrum Karlsruhe / TIB - Technische InformationsbibliothekDEGerman

Topics: 05S - Labour studies, 05D - Economics, economic theory, 05W - Demography, population studies, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, MIGRATION, PANEL, MACROECONOMICS, MACROLEVEL, WAGE LEVEL, WAGE DIFFERENCE, EMPLOYMENT, EMPLOYMENT SITUATION, LABOR MARKET, BELGIUM, FRANCE, ITALY, GREAT BRITAIN, LUXEMBOURG, NETHERLANDS, IRELAND, DENMARK, DEMOGRAPHY
Year: 2003
OAI identifier:
Provided by: OpenGrey Repository
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