PERISTIWA BOM dan REAKSI PASAR SAHAM DI BEI

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian event study yang mengkaji reaksi pasar terhadap peristiwa pengeboman yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2002 - 2009. Tercatat terdapat lima peristiwa pengeboman yang dikategorikan berskala nasional. Penelitian ini menggunakan teori Efficiently Market Hypotesis. Variabel yang digunakan adalah average abnormal return Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 33 sample perusahaan yang terdaftar di BEI dalam sub sektor transportasi, subsektor restoran dan subsektor pariwisata dan perhotelan. Hasil penelitain ini adalah pertama, tidak ada reaksi pasar yang tercermin dari average abnormal return di sekitar tanggal terjadi peristiwa bo

Similar works

Full text

thumbnail-image

Universitas Airlangga Repository

Provided a free PDF
oai:repository.unair.ac.id:38422Last time updated on 2/17/2020View original full text link

This paper was published in Universitas Airlangga Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.