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La función de utilidad y el análisis media-varianza

By José Miguel Casas Sánchez

Abstract

En este trabajo partiendo de la axiomática de Von Neumann y oscar morgenstern se estudian los fundamentos del analisis media-varianza, así como la consistencia de la ordenación de alternativas. Se llega a ver en primer lugar que la función de utilidad media varianza es cuadrática para la ordenación de preferencias, sin embargo cuando se pretende obtener estrategias optimas no es necesario que la función de utilidad sea cuadrática. Se termina introduciendo los parámetros de localización y escala en la función de utilidad media-varianza

Publisher: Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT
Year: 1993
OAI identifier: oai:hispana.mcu.es:213045
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