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Fluxos de comercio no Brasil e seus determinantes basicos : uma analise de co-integração

By Marislei Nishijima

Abstract

Resumo:A presente dissertação busca verificar, através de testes econométricos baseados na metodologia de Johansen, se existe uma relação estável de longo prazo entre as seguintes variáveis reais do comércio internacional brasileiro: saldo comercial, taxa de câmbio, renda interna e renda externa. Investiga-se a possibilidade destas variáveis possuírem tendências comuns entre os anos de 1974 e 1993. Os testes não rejeitam a hipótese da existência de co-integração entre elas e as associações usuais entre variáveis propostas pela teoria econômica não são falsificadas. Com base na relação de longo prazo supracitada estima-se um modelo de correção de erros para o saldo comercial brasileiro, cujos parâmetros são constantes ao longo do período analisado. Testa-se então a condições de exogeneidade traca e superexogeneidade para os parâmetros da equação de saldo comercial. Os resultados dos testes indicam a validade destes conceitos para o modelo estimadoAbstract: Not informe

Topics: Balança comercial - Brasil - Modelos econometricos
Year: 2017
OAI identifier: oai:agregador.ibict.br.RI_UNICAMP:oai:repositorio.unicamp.br:REPOSIP/285748
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