Article thumbnail

Līzinga sabiedrību portfeļa vadība riska apstākļos Latvijā

By Ieva Kraine and Irina Voronova

Abstract

Rakstā ir aprakstīts autoru piedāvātais līzinga sabiedrību portfeļa vadības modelis, kurā rastas un iekļautas jaunas metodes līzinga sabiedrību risku vadībā un novērtēšanā – s-var metode un riska īpašnieku identificēšana. Semivariācijas metode ir iekšējo modeļu metode, ar kuru ir iespējams noteikt portfeļa riska līmeni un iespējamo portfeļa zaudējumu apmēru. Metodei ir samērā viegls algoritms, pēc kura var aprēķināt līzinga portfeļa riska līmeni un iespējamos zaudējums, taču pastāv subjektīvais faktors, kas izpaužas zaudējumu varbūtības rašanās noteikšanā katram līgumam. Metodi s-var ir iespējams pielietot gan visam līzinga portfelim, gan arī kādai noteiktai tā daļai. Darba autores rakstā semivariācijas metodi ir pielietojušas, nosakot iespējamos zaudējumus problemātiskajai fizisku personu līzinga portfeļa daļai, t.i., portfeļa daļai, kuru sastāda līgumi ar maksājumu kavējumiem. Riska īpašnieku identificēšana ir noteikta kā viens no risku kvalitatīvākas vadīšanas faktoriem. Risku ietekmes un cēloņu noteikšana katrā līzinga darījuma procesa norises posmā, kā arī piesaistītā riska noteikšana katram riska turētājam ļauj kvalitatīvāk pārvaldīt riskus un veikt precīzāku risku kontroli

Topics: leasing portfolio, credit risk, VAR, semivariācija, the asymmetry coefficient
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:9960
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.