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Modelos de tiempo continuo para commodities agrícolas En Colombia*

By Javier Arbeláez López and Ulises Cárcamo Cárcamo

Abstract

<p>Algunos llamados “expertos” hacen recomendaciones para aplicar modelos devaloración de derivados sobre acciones a derivados sobre commodities. Esta prácticadebería considerarse sólo como un primer paso, exploratorio en la búsqueda delvalor realmente “justo” del derivado.</p><p>En general, los precios de las commodities se comportan de una manera bastantediferente de los precios de las acciones. Esto se muestra, con este artículo, a travésde ejemplos del mercado agropecuario colombiano.</p><p> </p

Topics: Derivados, acciones, commoditie, , teoría de Black-Scholes, modelo Merton, modelos de equilibrio, modelos de arbitraje, Business, HF5001-6182, Commerce, HF1-6182, Social Sciences, H, DOAJ:Business and Management, DOAJ:Business and Economics
Publisher: Universidad EAFIT
Year: 2007
OAI identifier: oai:doaj.org/article:1ed0f3d81a504ccebdcd0e9422db1699
Journal:
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